FACTSET 交易消息直接流 API 软件
产品信息
规格
- 产品名称： 交易消息直接流API
- 版本： 1.0
- 开发者手册和参考日期：2023 年 XNUMX 月
动机
交易消息直接流 API 背后的动机是提供一种方法来连接来自任何 OMS 提供商的记录，并将交易数据与 FactSet 的实时投资组合管理平台 (PMP) 集成，以进行投资组合监督、交易模拟、绩效归因和回报分析。
API程序
超过view
API 计划最初专注于投资组合分析引擎，后来扩展到包括来自不同业务部门的其他分析引擎、产品和 API。
该程序提供以下内容：
- 交易消息直接流API
所有 API 均托管在 https://api.factset.com。身份验证是使用 API 密钥处理的，授权是使用 FactSet 的内部订阅产品处理的。有关使用 API 密钥的更多信息，请访问 https://developer.factset.com/authentication.
请注意，根据 HTTP 标准，HTTP 请求和响应标头名称应视为不区分大小写。建议不要依赖代码中标头的区分大小写匹配。
产品使用说明
DSoTM API
提交记录
- 要提交交易记录，请使用以下端点：
- POST /analytics/dsotm/v1/transactions
请求标题
- 授权
标准 HTTP 标头。该值需要使用“Basic”格式。 - 内容类型
标准 HTTP 标头。该值需要指定为application/JSON，以表明body是JSON格式。
故障排除
有关故障排除信息，请参阅开发人员手册和参考的第 4 节。
版本升级
有关版本升级的信息可以在开发人员手册和参考的第 5 节中找到。
常问问题
- 问：交易消息直接流 API 的用途是什么？
答：交易消息直接流 API 的目的是将来自任何 OMS 提供商的交易数据与 FactSet 的投资组合管理平台连接起来，以进行投资组合监督、交易模拟、绩效归因和回报分析。 - 问：在哪里可以找到有关使用 API 密钥的更多信息？
答：有关使用 API 密钥的更多信息，请访问 https://developer.factset.com/authentication.
动机
1997 年，FactSet 推出了投资组合分析 1.0，为分析奠定了基础。不久之后，投资组合分析 2.0 集成了第三方供应商的风险分析，并于 2004 年扩展到包括固定收益。FactSet 现在提供了一套强大的多资产投资组合分析产品，在灵活性、分析和广度方面引领市场。如今，客户依靠 FactSet 通过各种产品进行交互式分析，例如投资组合分析 (PA)、SPAR、Alpha 测试、优化器和投资组合仪表板，以及通过投资组合批处理程序、Publisher Flat 进行分析分发 Files 和出版商文件。
API程序
超过view
由于需要通过将信息整合到单一用户体验中来提高生产力，客户一直致力于构建定制解决方案。通过 API 公开分析、性能和风险，它为您提供了与 FactSet 领先的多资产分析进行交互的复杂渠道。随着市场不断要求更高的透明度和数据，FactSet 将提供灵活的选项来满足这些需求。 API 是对当前分析套件产品的补充，并通过允许您构建私人体验、与 Tableau 等第三方 BI 工具和 RStudio 等第三方统计包集成来促进合作伙伴关系，并增强对 FactSet 分析内部消耗的控制。
第一个tag公开分析 API 的工作将重点关注投资组合分析引擎。自启动以来，该计划已扩展到包括其他业务部门的其他分析引擎、产品和 API。
该程序提供以下内容：
- 用于构建概念验证的开发人员工具包
- FactSet 的所有企业级 API 具有统一的感觉
- 遵守行业标准
- 版本化 API
- 开发者门户上有丰富的文档和教程
交易消息直接流API
- 连接来自任何 OMS 提供商的记录，将您的交易数据与 FactSet 的实时投资组合管理平台 (PMP) 集成，以进行投资组合监督和交易模拟，或在强大的投资组合分析引擎中用于绩效归因和回报分析。
- 所有 API 均托管在 https://api.factset.com。身份验证是使用 API 密钥处理的，授权是使用 FactSet 的内部订阅产品处理的。您可以在以下位置找到有关使用 API 密钥的更多信息： https://developer.factset.com/authentication.
根据 HTTP 标准，HTTP 请求和响应标头名称应视为不区分大小写。请不要依赖代码中标头的区分大小写匹配。
提交记录
提交交易
POST /analytics/dsotm/v1/transactions
该端点接受交易记录，同时将它们写入指定投资组合的 OMS_OFDB 中，并使它们在 PMP 应用程序中可用。
请求标题
| 标头名称 | 描述 |
| 授权 | 标准 HTTP 标头。值需要使用'Basic ' 格式。 |
| 内容-类型 | 标准 HTTP 标头。 Value需要指定application/JSON（即调用者需要指定body是JSON格式）。 |
请求正文
请求正文接受计算参数的集合。参数概述如下：
| 参数名称 | 数据类型 | 必需的 | 描述 | 格式 |
| 处决 | 大批 | 不 | 执行记录列表 | 详细记录字段可在此处找到 |
| 展示位置 | 大批 | 不 | 安置记录列表 | 详细记录字段可在此处找到 |
| 订单 | 大批 | 不 | 订单记录列表 | 详细记录字段可在此处找到 |
响应标题
| 标头名称 | 描述 |
| X-DataDirect-请求-钥匙 | FactSet 的请求密钥标头。 |
| X-FactSet-Api-请求密钥 | 唯一标识 Analytics API 请求的密钥。仅在身份验证成功后可用。 |
| X-FactSet-Api-RateLimit-限制 | 时间窗口允许的请求数。 |
| X-FactSet-Api-RateLimit-剩余 | 时间窗口内剩余的请求数。 |
| X-FactSet-Api-RateLimit-重置 | 速率限制重置之前剩余的秒数。 |
返回
| HTTP状态码 | 描述 |
| 202 | 预期回应。 |
| 400 | POST 正文无效。 |
| 401 | 身份验证缺失或无效。 |
| 403 | 禁止用户使用当前凭据。 |
| 415 | 内容类型标头丢失/无效。标头需要设置为 application/json。 |
| 429 | 已达到速率限制。等待 retry-after 标头中指定的时间后重试请求。 |
| 500 | 服务器错误。记录 X-DataDirect-Request-Key 标头以帮助进行故障排除。 |
| 503 | 请求超时。过一段时间重试该请求。 |
评论
每个 API 在 50 秒窗口内最多允许 5 个 POST 请求。可以使用 API 响应中可用的各种速率限制标头来验证这一点。
- X-FactSet-Api-RateLimit-Limit – 时间窗口允许的请求数。
- X-FactSet-Api-RateLimit-Remaining – 时间窗口内剩余的请求数。
- X-FactSet-Api-RateLimit-Reset – 速率限制重置之前剩余的秒数。
Examp莱斯
要求：
邮政 https://api.factset.com/analytics/dsotm/v1/transactions.
头：
- 内容类型： 应用程序/ JSON
- 授权： 基本 RkRTX0RFTU9fVVMt********************************
- 接受编码： 压缩
- 内容长度： 201
身体：
回复：
HTTP 202 已接受
头：
- x-数据直接请求密钥：zpdo6aebv58fiaoi
- x-factset-api-request-key: 6p2d41m4sw1yfh0h
记录字段
执行创建
| 元素 | 类型 | 描述 | 强制的 |
| 文件夹 | 细绳 | 投资组合名称。例如：客户端：/DEMO.OFDB | 是的 |
| 交易ID | 细绳 | 交易的唯一 ID | 是的 |
| 象征 | 细绳 | 与交易工具相对应的符号。例如：苹果公司 | 是的 |
| 描述 | 细绳 | 通常是一个名称，例如：FACTSET RESEARCH SYSTEMS，但对于衍生品可能更具描述性。 | 是的 |
| 交易类型 | 细绳 | BL（买多）、BC（买回补）、SL（卖多）和 SS（卖空） | 是的 |
| 地位 | 细绳 | ACCT 或 CNCL，ACCOUNTED 和 CANCELED 的缩写 | 是的 |
| 交易日期 | 细绳 | 交易日期，格式为 YYYYMMDD | 是的 |
| 交易离开 | 漂浮 | 已订购但未执行的股份 | 不 |
| 数量 | 漂浮 | 交易工具的数量 | 是的 |
| 网 | 漂浮 | 交易的现金价值，扣除经纪费用。 | 是的 |
| 总的 | 漂浮 | 交易的现金价值，包括经纪费用。 | 是的 |
| 结算价值 | 漂浮 | 交易的现金价值是指将以当地货币记账的交易转换为报告货币时乘以适用的外汇汇率的价值。 | 是的 |
| 结算日 | 细绳 | YYYYMMDD 格式的结算日期 | 是的 |
| 货币 | 细绳 | 现金价值字段、净额和总额的货币代码。 | 是的 |
| 外汇牌价 | 漂浮 | PA 可以获取的外汇汇率，乘以现金价值字段、净额、总额，以允许 PA 以报告货币显示交易。 | 不 |
| 结算货币iso | 细绳 | 结算价值的货币代码 | 是的 |
| 有序 | 细绳 | 订单的唯一标识符由 PM Hub 提供。例如：O_FDS_010623_1686393260254 | 不 |
| 父母编号 | 细绳 | OMS 提供的父订单的唯一标识符。 | 不 |
订单创建
| 元素 | 类型 | 描述 | 强制的 |
| 文件夹 | 细绳 | 投资组合名称。例如：客户端：/DEMO.OFDB | 是的 |
| 交易ID | 细绳 | 交易的唯一 ID | 是的 |
| 象征 | 细绳 | 与交易工具相对应的符号。例如：苹果公司 | 是的 |
| 描述 | 细绳 | 通常是一个名称，例如：FACTSET RESEARCH SYSTEMS，但对于衍生品可能更具描述性。 | 是的 |
| 交易类型 | 细绳 | BL（买多）、BC（买回补）、SL（卖多）和 SS（卖空） | 是的 |
| 地位 | 细绳 | ACCT 或 CNCL，ACCOUNTED 和 CANCELED 的缩写 | 是的 |
| 交易日期 | 细绳 | 交易日期，格式为 YYYYMMDD | 是的 |
| 交易叶 | 漂浮 | 已订购但未执行的股票 | 不 |
| 数量 | 漂浮 | 交易工具的数量 | 是的 |
| 货币 iso | 细绳 | 现金价值字段、净额和总额的货币代码。 | 是的 |
| 外汇牌价 | 漂浮 | PA 可以获取的外汇汇率，乘以现金价值字段、净额、总额，以允许 PA 以报告货币显示交易。 | 不 |
| 订单编号 | 细绳 | 订单的唯一标识符由 PM Hub 提供。例如：O_FDS_010623_1686393260254 | 不 |
展示位置创建
| 元素 | 类型 | 描述 | 强制的 |
| 文件夹 | 细绳 | 投资组合名称。例如：客户端：/DEMO.OFDB | 是的 |
| 交易ID | 细绳 | 交易的唯一 ID | 是的 |
| 象征 | 细绳 | 与交易工具相对应的符号。例如：苹果公司 | 是的 |
| 描述 | 细绳 | 通常是一个名称，例如：FACTSET RESEARCH SYSTEMS，但对于衍生品可能更具描述性。 | 是的 |
| 交易类型 | 细绳 | BL（买多）、BC（买回补）、SL（卖多）和 SS（卖空） | 是的 |
| 地位 | 细绳 | ACCT 或 CNCL，ACCOUNTED 和 CANCELED 的缩写 | 是的 |
| 交易日期 | 细绳 | 交易日期，格式为 YYYYMMDD | 是的 |
| 交易叶 | 漂浮 | 已订购但未执行的股票 | 不 |
| 数量 | 漂浮 | 交易工具的数量 | 是的 |
| 货币 iso | 细绳 | 现金价值字段、净额和总额的货币代码。 | 是的 |
| 外汇牌价 | 漂浮 | PA 可以获取的外汇汇率，乘以现金价值字段、净额、总额，以允许 PA 以报告货币显示交易。 | 不 |
| 结算货币iso | 细绳 | 结算价值的货币代码 | 是的 |
| 订单编号 | 细绳 | 订单的唯一标识符由 PM Hub 提供。例如：O_FDS_010623_1686393260254 | 不 |
| 家长 ID | 细绳 | OMS 提供的父订单的唯一标识符。 | 不 |
故障排除
建议执行以下步骤来排除来自任何不同 API 的错误：
- 记录 X-DataDirect-Request-Key 响应标头，以便 FactSet 的 API 工程团队可以分析您的特定请求/响应。
- 当响应为错误响应时，记录响应正文。所有等于或大于 400 的 HTTP 状态代码都被视为错误响应。
- 请使用上述信息联系您的客户团队寻求帮助。
版本升级
- FactSet 将在有限的时间内支持旧的 API 版本。实际支持时间将取决于 API 和版本tage（即测试版或生产版）。早期版本中的所有重大更改、功能添加和错误修复都将记录在更改日志中。
- FactSet 的 API 工程团队将与客户合作，确保顺利过渡到新版本。
版权所有 © 2023 FactSet Research Systems Inc. 保留所有权利。
FactSet 研究系统公司| www.factset.com.
文件/资源
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FACTSET 交易消息直接流 API 软件 [pdf] 用户指南 版本 1.0, 交易消息直接流 API 软件, 交易消息 API 软件流, 交易消息 API 软件, 消息 API 软件, API 软件, 软件 |